Título:

El IBEX35 como Cartera Óptima del Mercado de Valores español : estudio estadístico del periodo 2002-2010

2011

2011

Autor (es):

Martínez-Torre-Enciso, María Isabel &
De la Torre-Torres, Oscar V.

Revista:

Anuario jurídico y económico escurialense

Volumen:

​Número:

44

DOI/URL:

Páginas:

399-418

Palabras clave:

CAPM; Teoría de carteras; simulación montecarlo

Resumen:

Con un estudio empírico empleando un “backtesting” con simulaciones de eventos discretos y pruebas ANOVA unidireccionales, se observa que el IBEX35, considerado la cartera de mercado en condiciones de equilibrio en el mercado bursátil español, es ineficiente en comparación de una cartera óptima derivada mensualmente con el modelo Markowitz-Tobin-Sharpe- Lintner. Sin embargo, con datos de febrero de 2002 a Octubre de 2010, se observa que dicha condición de equilibrio podría cumplirse en el largo plazo.

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