Artículos publicados en revistas científicas y académicas
Cuenta | Autor(es) / Author(s) | Año / Year | Título / Title | Revista / Journal | Vol. | Num. | Pag. | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | De la Torre-Torres, O.; Galeana-Figueroa, E.; Del Río-Rama, M.C.; Alvarez-Garcia, J. | 2022 | Using Markov-Switching Models in US Stocks Optimal Portfolio Selection in a Black–Litterman Context (Part 1) | Mathematics | 10 | 8 | 1296-1330 | https://doi.org/10.3390/math10081296 |
39 | De la Torre-Torres O.V., Aguilasocho-Montoya, D., Bollain-Parra, L., Durán-Sánchez, A. | 2022 | The impact of COVID-19, news and investor sentiment in European stock pricing. A regional, country, and economic sector review | Revista portuguesa de estudos regionais | 60 | 165-177 | https://www.researchgate.net/publication/356208679_The_impact_of_COVID-19_news_and_investor_sentiment_in_European_stock_pricing_A_regional_country_and_economic_sector_review | |
38 | De la torre-Torres, O.V., Galeana-figueroa, E., Del Río-Rama, M.C. | 2021 | El modelo multifactorial de Fama y French con sentimiento de miedo de noticias de mercados financieros y pandemias: una prueba en las bolsas de valores mexicanas | Contaduría y Administración | 66 | 5 | 1-25 | http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2021.4494 |
37 | De la Torre-Torres O.V., Galeana-Figueroa, E., Álvarez-García J. | 2021 | Testing an Algorithm with Asymmetric Markov-Switching GARCH Models in US Stock Trading | Symmetry | 13 | 12 | 2346-2375 | https://doi.org/10.3390/sym13122346 |
36 | De la Torre-Torres O. V., Galeana-Figueroa, E., Álvarez-García, J. | 2021 | A Markov-Switching VSTOXX Trading Algorithm for Enhancing EUR Stock Portfolio Performance | Mathematics | 9 | 9 | 1-28 | https://doi.org/10.3390/math9091030 |
35 | De la Torre-Torres O.V.; Venegas-Martínez F.; Martínez Torre-Enciso Mª Isabel | 2021 | Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models | Mathematics | 9 | 2 | 185-213 | https://doi.org/10.3390/math9020185 |
34 | De la Torre-Torres O.V., Santillán-Salgodo J.R., López-Herrera, F. | 2021 | How the use of Markov-Switching Sharpe Ratio can improve Mexican Pension Funds Investment Decisions | Estocástica, finanzas y riesgo | 11 | 1 | 59-80 | http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/145 |
33 | Macías-Trejo L.G., De la Torre-Torres O.V., López-Herrera, F. | 2021 | Beneficios de la inversión socialmente responsable sobre las SIEFORES tipo cuatro: análisis con el algoritmo de optimización de Martin | Eseconomía | 16 | 54 | 16-54 | https://yuss.me/revistas/ese/ese2021v16n54a01p009_032.pdf |
32 | De la Torre-Torres, O.V. | 2020 | Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores | Contaduría y Administración | 65 | 5 | 1-20 | http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3088 |
31 | De la Torre-Torres, Oscar V. | 2020 | Inversión con modelos Markov-Switching GARCH: un estudio comparativo entre México y Argentina | Contaduría y Administración UNAM | 66 | 1 | 1-24 | http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2657 |
30 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Aguilasocho-Montoya, Dora &
Del Río-Rama, María de la Cruz | 2020 | A Two-Regime Markov-Switching GARCH Active Trading Algorithm for Coffee, Cocoa, and Sugar Futures | Mathematics | 8 | 6 | 1001-1020 | https://doi.org/10.3390/math8061001 |
29 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Galeana-Figueroa, Evaristo &
Álvarez-García, José | 2020 | Markov-Switching Stochastic Processes in an Active Trading Algorithm in the Main Latin-American Stock Markets | Mathematics | 8 | 6 | 942-964 | https://doi.org/10.3390/math8060942 |
28 | Macías-Trejo, Luis ;
López-Herrera, Francisco &
De la Torre-Torres, Oscar V. | 2020 | La eficiencia media-varianza de un portafolio sobreponderado en acciones socialmente responsables de México y Estados Unidos | Estudios Gerenciales | 36 | 154 | 91-99 | https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.154.3476 |
28 | De la Torre-Torres O. V., Aguilasocho-Montoya D., Galeana-Figueroa E. | 2020 | Beneficios de un portafolio sobreponderado en países emergentes versus globalmente diversificado | Mercados y negocios | 42 | 21 | 5-26 | http://148.202.248.171/meryneg/index.php/MYN/article/view/7548 |
27 | López-Herrera, Francisco;
Macías-Trejo, Luis &
De la Torre-Torres, Oscar | 2020 | Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado | Estocástica, finanzas y riesgo | 10 | 1 | 103-128 | http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/131 |
26 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Aguilasocho-Montoya, Dora;
Álvarez-García, José &
Simonetti, Biagio | 2020 | Using Markov-switching models with Markov chain Monte Carlo inference methods in agricultural commodities trading | Soft Computing | 24 | 18 | 13823–13836 | http://doi.org/10.1007/s00500-019-04629-5 |
25 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Aguilasocho-Montoya, Dora &
Álvarez-García, José | 2019 | Active portfolio management in the Andean countries’ stock markets with Markov-Switching GARCH models | Revista Mexicana de Economía y Finanzas | 14 | Número Especial Aniversario, Agosto 2019 | 601-616 | https://doi.org/10.21919/remef.v14i0.425 |
24 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Álvarez-García, José;
Santillán-Salgado, José &
López-Herrera, Francisco | 2019 | Potential improvements to pension funds performance in Mexico | Espacios | 40 | 30 | 26-41 | https://www.revistaespacios.com/a19v40n30/19403026.html |
23 | Lamadrid-Bazán, Enrique;
De la Torre-Torres, Oscar V. &
Ortega-Gómez, Priscila | 2019 | Estudio comparativo del crédito bancario de las empresas pymes de México y de Estados Unidos como factor de crecimiento económico | Commercium plus | 3 | 2 | 1-25 | http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/commercium_plus/article/view/1901/pdf |
22 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Galeana-Figueroa, Evaristo &
Álvarez-García, José | 2019 | A Test of Using Markov-Switching GARCH Models in Oil and Natural Gas Trading | Energies | 13 | 1 | 129-153 | http://doi.org/10.3390/en13010129 |
21 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Galeana-Figueroa, Evaristo &
Álvarez-García, José | 2018 | Efficiency of the Public Pensions Funds on the Socially Responsible Equities of Mexico | Sustainability | 11 | 1 | 178-196 | https://doi.org/10.3390/su11010178 |
20 | De la Torre, Oscar V.;
Galeana-figueroa, Evaristo &
Álvarez-García, José | 2018 | Using Markov-Switching models in Italian , British , U . S . and Mexican equity portfolios : a performance test | Electronic Journal of Applied Statistical Analysis | 11 | 2 | 489-505 | https://doi.rg/10.1285/i20705948v11n2p489 |
19 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Álvarez-García, José &
Galeana-Figueroa, Evaristo | 2019 | Evidence of Stock Market Integration and Short-Term Active Portfolio Opportunities in the EMU Countries With a Gaussian Markov-Switching Test | Revista Portuguesa de Estudos Regionais | 52 | 55-70 | http://www.apdr.pt/siterper/numeros/RPER52/52.4.pdf | |
18 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Galeana Figueroa, Evaristo &
Alvarez-García, José | 2018 | The cost of homogeneity in life cycle pension funds: An explanation to demand's inelasticity of Mexican pension funds with a performance attribution test | European Research on Management and Business Economics | 24 | 2 | 97-103 | https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.11.002 |
17 | De la Torre-Torres, Oscar V.;
Álvarez-García, José &
Galeana-Figueroa, Evaristo | 2018 | A Comparative Performance Review of the Venezuelan, Latin-American and Emerging Markets Stock Indexes with the North-American Ones Using a Gaussian Two-Regime Markov-Switching Model | Espacios | 39 | 44 | 1-10 | http://www.revistaespacios.com/a18v39n44/a18v39n44p10.pdf |
16 | De la Torre Torres, Oscar &
Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel | 2017 | Pruebas de cointegración para demostrar el beneficio de emplear un portafolio de mínima varianza como benchmark en la gestión de fondos de pensiones mexicanos | Anuario jurídico y económico escurialense | 50 | 321-344 | http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/318 | |
15 | De la Torre-Torres, Oscar V. &
Macias Trejo, Luis | 2017 | Los beneficios de la inversión socialmente responsable en el desempeño de fondos de pensiones mexicanos | Revista Mexicana de Economía y Finanzas | 12 | 3 | 67-87 | https://doi.org/10.21919/remef.v12i3.97 |
14 | De la Torre Torres, Oscar &
Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel | 2016 | Is socially responsible investment useful in Mexico? A multi-factor and ex-ante review | Contaduría y Administración UNAM | 62 | 1 | 222-238 | http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2016.09.001 |
13 | De la Torre, Oscar V.;
Galeana, Evaristo &
Aguilasocho, Dora | 2016 | The use of the sustainable investment against the broad market one. A first test in the Mexican stock market | European Research on Management and Business Economics | 22 | 3 | 117-123 | http://dx.doi.org/10.1016/j.iedee.2015.08.002 |
12 | Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel &
De la Torre-Torres, Oscar V. | 2016 | El algoritmo de optimización de Martin : una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras | Anuario Jurídico y Económico Escurialense | 49 | 349-374 | http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/266 | |
11 | Martínez, María Isabel &
De la Torre, Oscar | 2015 | Los beneficios de la gestión activa de carteras. Una propuesta de reforma para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, México | Anuario Jurídico y Económico Escurialene | 48 | 281-310 | http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/249 | |
10 | De la Torre, Oscar V.;
Galeana, Evaristo &
Aguilasocho, Dora | 2015 | An actual Position Benchmark for Mexican pension funds performance | Economía Teoría y Práctica | 43 | 133-154 | http://dx.doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/432015/DelaTorre | |
9 | De la Torre, Oscar V.;
Galeana, Evaristo;
Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel &
Aguilasocho, Dora | 2015 | A minimum variance benchmark to measure the performance of pension funds in Mexico | Contaduría y Administración | 60 | 3 | 593-614 | http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.05.009 |
8 | De la Torre, Oscar V. &
Martínez-Torre-Enciso, María Isabel | 2015 | Revisión de la inversión sustentable en la bolsa mexicana durante periodos de crisis | Revista Mexicana de Economía y Finanzas | 10 | 2 | 115-130 | https://doi.org/10.21919/remef.v10i2.71 |
7 | De la Torre-Torres, Oscar V. | 2013 | Estimation of alpha in defined benefit pensions funds with a t-Student O-GARCH Matrix. A test in Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. | Estocástica, finanzas y riesgos | 3 | 1 | 39-67 | http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/30 |
6 | De la Torre, Oscar V. &
Martínez-Torre-Enciso, María Isabel | 2013 | ¿Han sido el IBEX35 y el IPC definiciones financieramente eficientes de la cartera de mercado de febrero de 2001 a diciembre de 2010? | Contaduría y Administración UNAM | 58 | 4 | 223-252 | http://dx.doi.org/10.1016/S0186-1042(13)71240-3 |
5 | De la Torre-Torres, Oscar V. | 2013 | Using orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán | Economía, teoría y práctica | 39 | 119-144 | https://doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/392013/DelaTorre | |
4 | De la Torre, Oscar V. &
Martínez-Torre-Enciso, María Isabel | 2013 | Eficiencia financiera del índice IPC mexicano a la luz de su impacto en la competitividad de las sociedades de inversión y ETF's que lo replican en su política de inversión | Anuario jurídico y económico escurialense | 46 | 303-324 | http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/157 | |
3 | De la Torre, Oscar V. &
Martínez-Torre-Enciso, María Isabel | 2013 | ¿Son los índices IPC mexicano e IBEX35 español una adecuada definición de cartera de mercado? Una revisión de este supuesto empleando el estadístico de Kandel Y Stambaugh en un contexto muestral | Revista Mexicana de Economía y Finanzas | 8 | 2 | 227-247 | https://doi.org/10.21919/remef.v8i2.49 |
2 | De la Torre-Torres, Oscar V. | 2013 | No todo es lo que parece : El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de mercado bursátil español | Análisis financiero | 121 | 64-76 | ||
1 | Martínez-Torre-Enciso, María Isabel &
De la Torre-Torres, Oscar V. | 2011 | El IBEX35 como Cartera Óptima del Mercado de Valores español : estudio estadístico del periodo 2002-2010 | Anuario jurídico y económico escurialense | 44 | 399-418 | http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/50 |