Artículos publicados en revistas científicas y académicas

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Autor(es) / Author(s)
Año / Year
Título / Title
Revista / Journal
Vol.
Num.
Pag.
DOI/URL
41
Vallejo-Jimenez, Venegas-Martínez, De la Torre-Torres, álvarez-García
2022
Simulating Portfolio Decisions under Uncertainty When the Risky Asset and Short Rate Are Modulated by an Inhomogeneous and Asset-Dependent Markov Chain
Mathematics
10
16
1-15
https://doi.org/10.3390/math10162926
40
De la Torre-Torres, O.; Galeana-Figueroa, E.; Del Río-Rama, M.C.; Alvarez-Garcia, J.
2022
Using Markov-Switching Models in US Stocks Optimal Portfolio Selection in a Black–Litterman Context (Part 1)
Mathematics
10
8
1296-1330
https://doi.org/10.3390/math10081296
39
De la Torre-Torres O.V., Aguilasocho-Montoya, D., Bollain-Parra, L., Durán-Sánchez, A.
2022
The impact of COVID-19, news and investor sentiment in European stock pricing. A regional, country, and economic sector review
Revista portuguesa de estudos regionais
60
165-177
https://www.researchgate.net/publication/356208679_The_impact_of_COVID-19_news_and_investor_sentiment_in_European_stock_pricing_A_regional_country_and_economic_sector_review
38
De la torre-Torres, O.V., Galeana-figueroa, E., Del Río-Rama, M.C.
2021
El modelo multifactorial de Fama y French con sentimiento de miedo de noticias de mercados financieros y pandemias: una prueba en las bolsas de valores mexicanas
Contaduría y Administración
66
5
1-25
http://cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/4583
37
De la Torre-Torres O.V., Galeana-Figueroa, E., Álvarez-García J.
2021
Testing an Algorithm with Asymmetric Markov-Switching GARCH Models in US Stock Trading
Symmetry
13
12
2346-2375
https://doi.org/10.3390/sym13122346
36
De la Torre-Torres O. V., Galeana-Figueroa, E., Álvarez-García, J.
2021
A Markov-Switching VSTOXX Trading Algorithm for Enhancing EUR Stock Portfolio Performance
Mathematics
9
9
1-28
https://doi.org/10.3390/math9091030
35
De la Torre-Torres O.V.; Venegas-Martínez F.; Martínez Torre-Enciso Mª Isabel
2021
Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models
Mathematics
9
2
185-213
https://doi.org/10.3390/math9020185
34
De la Torre-Torres O.V., Santillán-Salgodo J.R., López-Herrera, F.
2021
How the use of Markov-Switching Sharpe Ratio can improve Mexican Pension Funds Investment Decisions
Estocástica, finanzas y riesgo
11
1
59-80
http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/145
33
Macías-Trejo L.G., De la Torre-Torres O.V., López-Herrera, F.
2021
Beneficios de la inversión socialmente responsable sobre las SIEFORES tipo cuatro: análisis con el algoritmo de optimización de Martin
Eseconomía
16
54
16-54
https://yuss.me/revistas/ese/ese2021v16n54a01p009_032.pdf
32
De la Torre-Torres, O.V.
2020
Noticias del COVID-19 y contagio de volatilidad en la Bolsa Mexicana de Valores
Contaduría y Administración
65
5
1-20
http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3088
31
De la Torre-Torres, Oscar V.
2020
Inversión con modelos Markov-Switching GARCH: un estudio comparativo entre México y Argentina
Contaduría y Administración UNAM
66
1
1-24
http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.2657
30
De la Torre-Torres, Oscar V.; Aguilasocho-Montoya, Dora & Del Río-Rama, María de la Cruz
2020
A Two-Regime Markov-Switching GARCH Active Trading Algorithm for Coffee, Cocoa, and Sugar Futures
Mathematics
8
6
1001-1020
https://doi.org/10.3390/math8061001
29
De la Torre-Torres, Oscar V.; Galeana-Figueroa, Evaristo & Álvarez-García, José
2020
Markov-Switching Stochastic Processes in an Active Trading Algorithm in the Main Latin-American Stock Markets
Mathematics
8
6
942-964
https://doi.org/10.3390/math8060942
28
De la Torre-Torres O. V., Aguilasocho-Montoya D., Galeana-Figueroa E.
2020
Beneficios de un portafolio sobreponderado en países emergentes versus globalmente diversificado
Mercados y negocios
42
21
5-26
http://148.202.248.171/meryneg/index.php/MYN/article/view/7548
28
Macías-Trejo, Luis ; López-Herrera, Francisco & De la Torre-Torres, Oscar V.
2020
La eficiencia media-varianza de un portafolio sobreponderado en acciones socialmente responsables de México y Estados Unidos
Estudios Gerenciales
36
154
91-99
https://doi.org/10.18046/j.estger.2020.154.3476
27
López-Herrera, Francisco; Macías-Trejo, Luis & De la Torre-Torres, Oscar
2020
Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado
Estocástica, finanzas y riesgo
10
1
103-128
http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/131
26
De la Torre-Torres, Oscar V.; Aguilasocho-Montoya, Dora; Álvarez-García, José & Simonetti, Biagio
2020
Using Markov-switching models with Markov chain Monte Carlo inference methods in agricultural commodities trading
Soft Computing
24
18
13823–13836
http://doi.org/10.1007/s00500-019-04629-5
25
De la Torre-Torres, Oscar V.; Aguilasocho-Montoya, Dora & Álvarez-García, José
2019
Active portfolio management in the Andean countries’ stock markets with Markov-Switching GARCH models
Revista Mexicana de Economía y Finanzas
14
Número Especial Aniversario, Agosto 2019
601-616
https://doi.org/10.21919/remef.v14i0.425
24
De la Torre-Torres, Oscar V.; Álvarez-García, José; Santillán-Salgado, José & López-Herrera, Francisco
2019
Potential improvements to pension funds performance in Mexico
Espacios
40
30
26-41
https://www.revistaespacios.com/a19v40n30/19403026.html
23
Lamadrid-Bazán, Enrique; De la Torre-Torres, Oscar V. & Ortega-Gómez, Priscila
2019
Estudio comparativo del crédito bancario de las empresas pymes de México y de Estados Unidos como factor de crecimiento económico
Commercium plus
3
2
1-25
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/commercium_plus/article/view/1901/pdf
22
De la Torre-Torres, Oscar V.; Galeana-Figueroa, Evaristo & Álvarez-García, José
2019
A Test of Using Markov-Switching GARCH Models in Oil and Natural Gas Trading
Energies
13
1
129-153
http://doi.org/10.3390/en13010129
21
De la Torre-Torres, Oscar V.; Galeana-Figueroa, Evaristo & Álvarez-García, José
2018
Efficiency of the Public Pensions Funds on the Socially Responsible Equities of Mexico
Sustainability
11
1
178-196
https://doi.org/10.3390/su11010178
20
De la Torre, Oscar V.; Galeana-figueroa, Evaristo & Álvarez-García, José
2018
Using Markov-Switching models in Italian , British , U . S . and Mexican equity portfolios : a performance test
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis
11
2
489-505
https://doi.rg/10.1285/i20705948v11n2p489
19
De la Torre-Torres, Oscar V.; Álvarez-García, José & Galeana-Figueroa, Evaristo
2019
Evidence of Stock Market Integration and Short-Term Active Portfolio Opportunities in the EMU Countries With a Gaussian Markov-Switching Test
Revista Portuguesa de Estudos Regionais
52
55-70
http://www.apdr.pt/siterper/numeros/RPER52/52.4.pdf
18
De la Torre-Torres, Oscar V.; Galeana Figueroa, Evaristo & Alvarez-García, José
2018
The cost of homogeneity in life cycle pension funds: An explanation to demand's inelasticity of Mexican pension funds with a performance attribution test
European Research on Management and Business Economics
24
2
97-103
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.11.002
17
De la Torre-Torres, Oscar V.; Álvarez-García, José & Galeana-Figueroa, Evaristo
2018
A Comparative Performance Review of the Venezuelan, Latin-American and Emerging Markets Stock Indexes with the North-American Ones Using a Gaussian Two-Regime Markov-Switching Model
Espacios
39
44
1-10
https://www.revistaespacios.com/a18v39n44/18394410.html
16
De la Torre Torres, Oscar & Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel
2017
Pruebas de cointegración para demostrar el beneficio de emplear un portafolio de mínima varianza como benchmark en la gestión de fondos de pensiones mexicanos
Anuario jurídico y económico escurialense
50
321-344
https://publicaciones.rcumariacristina.net/AJEE/article/view/318
15
De la Torre-Torres, Oscar V. & Macias Trejo, Luis
2017
Los beneficios de la inversión socialmente responsable en el desempeño de fondos de pensiones mexicanos
Revista Mexicana de Economía y Finanzas
12
3
67-87
https://doi.org/10.21919/remef.v12i3.97
14
De la Torre Torres, Oscar & Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel
2016
Is socially responsible investment useful in Mexico? A multi-factor and ex-ante review
Contaduría y Administración UNAM
62
1
222-238
http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2016.09.001
13
De la Torre, Oscar V.; Galeana, Evaristo & Aguilasocho, Dora
2016
The use of the sustainable investment against the broad market one. A first test in the Mexican stock market
European Research on Management and Business Economics
22
3
117-123
http://dx.doi.org/10.1016/j.iedee.2015.08.002
12
Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel & De la Torre-Torres, Oscar V.
2016
El algoritmo de optimización de Martin : una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras
Anuario Jurídico y Económico Escurialense
49
349-374
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/266
11
Martínez, María Isabel & De la Torre, Oscar
2015
Los beneficios de la gestión activa de carteras. Una propuesta de reforma para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, México
Anuario Jurídico y Económico Escurialene
48
281-310
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/249
10
De la Torre, Oscar V.; Galeana, Evaristo & Aguilasocho, Dora
2015
An actual Position Benchmark for Mexican pension funds performance
Economía Teoría y Práctica
43
133-154
http://dx.doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/432015/DelaTorre
9
De la Torre, Oscar V.; Galeana, Evaristo; Martínez Torre-Enciso, Mª Isabel & Aguilasocho, Dora
2015
A minimum variance benchmark to measure the performance of pension funds in Mexico
Contaduría y Administración
60
3
593-614
http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.05.009
8
De la Torre, Oscar V. & Martínez-Torre-Enciso, María Isabel
2015
Revisión de la inversión sustentable en la bolsa mexicana durante periodos de crisis
Revista Mexicana de Economía y Finanzas
10
2
115-130
https://doi.org/10.21919/remef.v10i2.71
7
De la Torre-Torres, Oscar V.
2013
Estimation of alpha in defined benefit pensions funds with a t-Student O-GARCH Matrix. A test in Pensiones Civiles del Estado de Michoacán.
Estocástica, finanzas y riesgos
3
1
39-67
http://estocastica.azc.uam.mx/index.php/re/article/view/30
6
De la Torre, Oscar V. & Martínez-Torre-Enciso, María Isabel
2013
¿Han sido el IBEX35 y el IPC definiciones financieramente eficientes de la cartera de mercado de febrero de 2001 a diciembre de 2010?
Contaduría y Administración UNAM
58
4
223-252
http://dx.doi.org/10.1016/S0186-1042(13)71240-3
5
De la Torre-Torres, Oscar V.
2013
Using orthogonal GARCH matrixes in the active portfolio management of defined benefit pension plans: A test for Michoacán
Economía, teoría y práctica
39
119-144
https://doi.org/10.24275/ETYPUAM/NE/392013/DelaTorre
4
De la Torre, Oscar V. & Martínez-Torre-Enciso, María Isabel
2013
Eficiencia financiera del índice IPC mexicano a la luz de su impacto en la competitividad de las sociedades de inversión y ETF's que lo replican en su política de inversión
Anuario jurídico y económico escurialense
46
303-324
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/157
3
De la Torre, Oscar V. & Martínez-Torre-Enciso, María Isabel
2013
¿Son los índices IPC mexicano e IBEX35 español una adecuada definición de cartera de mercado? Una revisión de este supuesto empleando el estadístico de Kandel Y Stambaugh en un contexto muestral
Revista Mexicana de Economía y Finanzas
8
2
227-247
https://doi.org/10.21919/remef.v8i2.49
2
De la Torre-Torres, Oscar V.
2013
No todo es lo que parece : El índice IBEX35 como aproximación de la cartera de mercado bursátil español
Análisis financiero
121
64-76
1
Martínez-Torre-Enciso, María Isabel & De la Torre-Torres, Oscar V.
2011
El IBEX35 como Cartera Óptima del Mercado de Valores español : estudio estadístico del periodo 2002-2010
Anuario jurídico y económico escurialense
44
399-418
http://www.rcumariacristina.net:8080/ojs/index.php/AJEE/article/view/50