Título:

Eficiencia financiera del índice IPC mexicano a la luz de su impacto en la competitividad de las sociedades de inversión y ETF's que lo replican en su política de inversión

2013

2013

Autor (es):

De la Torre, Oscar V. &
Martínez-Torre-Enciso, María Isabel

Revista:

Anuario jurídico y económico escurialense

Volumen:

​Número:

46

DOI/URL:

Páginas:

303-324

Palabras clave:

Selección de carteras; Valoración de activos financieros; Técnicas de optimización; Modelos de simulación

Resumen:

El presente artículo prueba la propiedad de eficiencia financiera del índice IPC (como aproximación de la cartera del mercado bursátil mexicano) al utilizar el estadístico de prueba propuesto por Kandel y Stambaugh en dos simulaciones de eventos discretos, una con datos muestrales y otra con datos remuestreados con bootstraping. Los resultados sugieren que, a pesar de que la propiedad estudiada se mantiene en términos estadísticos, la proporción de fechas cuestiona la utilidad práctica del IPC, sugiriendo la necesidad de pruebas más robustas.

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