Título:

Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado

2020

2020

Autor (es):

López-Herrera, Francisco;
Macías-Trejo, Luis &
De la Torre-Torres, Oscar

Revista:

Estocástica, finanzas y riesgo

Volumen:

10

​Número:

1

DOI/URL:

Páginas:

103-128

Palabras clave:

Criptomonedas, portafolios, riesgo, Drawdown, VAR, Expected Shortfall

Resumen:

Este artículo muestra los resultados de un análisis del desempeño de ocho de los criptoactivos más importantes entre la gran variedad que actualmente existe en el mercado. Se estudia su riesgo de mercado con base en métricas ampliamente utilizadas para activos financieros. El análisis se complementa con la evaluación de su desempeño dentro de portafolios formados con criterios convencionales. Se encuentra un comportamiento bastante heterogéneo entre los activos estudiados, sugiriendo que tal comportamiento obedece a las características específicas de cada uno de ellos, más que a las características comunes como una clase específica de activos.

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