Eficiencia financiera del índice IPC mexicano a la luz de su impacto en la competitividad de las sociedades de inversión y ETF's que lo replican en su política de inversión

El presente artículo prueba la propiedad de eficiencia financiera del índice IPC (como aproximación de la cartera del mercado bursátil mexicano) al utilizar el estadístico de prueba propuesto por Kandel y Stambaugh en dos simulaciones de eventos discretos, una con datos muestrales y otra con datos remuestreados con bootstraping. Los resultados sugieren que, a pesar de que la propiedad estudiada se mantiene en términos estadísticos, la proporción de fechas cuestiona la utilidad práctica del IPC, sugiriendo la necesidad de pruebas más robustas.