• Inicio

  • Reseña curricular

  • Publicaciones y proyectos

    • Artículos en revistas académicas
    • Capítulos de libro

  • Cursos y materias impartidos

    • Estadística 1 - FCCA
    • Estadística 2 - FCCA
    • Mercados financieros - FCCA
    • Métodos de investigación 1- FCCA
    • Principios de Econometría - FCCA
    • Modelos avanzados Econometría - FCCA

  • Aplicaciones en línea

    • Calculadora de sistema pensiones UMSNH
    • Selección de portafolios

  • Contacto

  • More

    logo.jpg

    Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models

    De la Torre-Torres O.V.; Venegas-Martínez F.; Martínez Torre-Enciso Mª Isabel

    Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing with Markov-Switching GARCH Models

    ©2021 por Sitio web del Dr. Oscar De la Torre Torres.