El algoritmo de optimización de Martin : una visita y discusión geométrica para su aplicación en la selección de carteras

El presente artículo presenta el algoritmo de optimización de Martin, el cual es de utilidad para lidiar con las restricciones desigualdad en el problema de selección de carteras, como es el caso de la restricción de no negatividad. Acto seguido damos un ejemplo numérico y una demostración geométrica de su validez en el empleo práctico del mismo. Esto con la finalidad de concluir con algunas recomendaciones a cerca de su uso en la práctica financiera o en la academia.